指交易双方在相关交易有效约定中指定为“利率衍生产品交易”，包括但不限于利率互换交易(IRS)、远期利率协议交易(FRA)、利率互换期权交易(Swaption)及其组合而成的交易。
1.2 交易有效约定
指就一笔利率衍生产品交易做出的具有法律约束力的约定，包括但不限于交易确认书。
1.3 交易确认书
指交易双方交换的用以确认或证明一笔利率衍生产品交易的文件或其他书面证据，包括但不限于成交单、电子确认书、电子邮件、电报、电传、传真、合同书和信件。
1.4 成交单
指交易双方之间通过交易中心交易系统达成一笔利率衍生产品交易后生成的确认该笔交易成交条件的书面凭证。
1.5 交易双方 / 交易一方
指在一笔利率衍生产品交易下，固定利率支付方与浮动利率支付方或浮动利率支付方与另一浮动利率支付方或期权买方与期权卖方合称为交易双方，各自称为交易一方。
1.6 固定利率支付方
就一笔利率衍生产品交易而言，指有义务支付固定金额的一方。
1.7 浮动利率支付方
就一笔利率衍生产品交易而言，指有义务支付浮动金额的一方。
1.8 期权买方
就一笔利率互换期权交易而言，指支付期权费的一方。
1.9 期权卖方
就一笔利率互换期权交易而言，指收取期权费的一方。
1.10 交易中心
指中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心，或前述机构的任何存续、承继或受让实体(前提是该存续、承继或受让实体承继了该机构与利率衍生产品交易相关全部或大部分的业务)。
1.11 交易商
指交易双方或计算机构按诚实信用原则在相关市场中选择的从事利率衍生产品交易业务的金融机构，具体选择方法与标准可在相关交易有效约定中列明。
1.12 独立交易商
指与交易双方非关联的交易商。关联是指，就某一实体而言，指直接或间接对其进行控制、直接或间接受其控制、或直接或间接与其共处同一控制之下的任何实体。
如果一个实体对另一个实体的出资额或持有股份的比例超过该实体的资本或股本总额的百分之五十，或虽不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对该实体的股东会、股东大会或董事会的决议产生重大影响，则视为“控制”了该实体。
1.13 资金账户
指交易一方指定的、用于接收另一方支付款项的资金账户。
1.14 清算安排
指交易双方对利率衍生产品交易选择适用的清算安排，包括双边清算模式或者集中清算模式。
二、 与日期有关的定义
2.1 交易日(亦称成交日)
指交易双方达成一笔利率衍生产品交易的日期。
2.2 起始日
指一笔利率衍生产品交易的具体条款开始执行的日期。
2.3 起息日
指开始计算资金利息的日期。
2.4 到期日
指一笔利率衍生产品交易结束的日期。
2.5 交易期限
指一笔利率衍生产品交易的起始日到到期日的天数。
2.6 营业日
除非交易双方另有约定，指下列日期：对于任何付款而言，为相关账户所在地商业银行正常营业的日期(不含法定节假日)；对通知或通讯而言，为接收方提供的通知地址中指定城市的商业银行正常营业的日期(不含法定节假日)。
2.7 营业日准则
若某一相关日期并非营业日，则根据以下相应准则进行调整：
(1)“下一营业日”：顺延至下一营业日；
(2)“经调整的下一营业日”：顺延至下一营业日，但如果下一营业日跨至下一月，则提前至上一营业日；
(3)“上一营业日”：提前至上一营业日。
三、与计息有关的定义
3.1 计息方式
指复利或单利计息。
3.2 计息期
指一个支付日(含该日)至下一支付日(不含该日)之间的天数，首个计息期始于起息日(含该日)，最后一个计息期截至到期日(不含该日)。除非交易双方另有约定，支付日根据营业日准则发生调整的，按调整后的支付日确定计息期(前端残段除外)。
3.3 前端残段
指交易双方约定的不可整除支付周期的首个计息期。前端残段的最后一日为首个支付日，首个支付日根据营业日准则发生调整的，前端残段天数不发生调整。
3.4 支付周期
指交易双方用以推算支付日的固定时间间隔，包括天、周、两周、月、季、半年、年、到期支付、期初支付；在推算支付日时，支付周期为季、半年、年，则等同于三个月、六个月、十二个月。
3.5 支付日
指交易一方进行支付的日期。支付日按照起息日与支付周期依次推算，但交易双方约定前端残段的除首个支付日之外的其他支付日根据前端残段的最后一日与支付周期依次推算。当支付周期为整月或月的倍数时，支付日为按照该支付周期推算的相应月份中与起息日(前端残段的最后一日)相同的一日(若按照该支付周期推算的相应月份中找不到与起息日(前端残段的最后一日)相同的一日，则为该月的最后一日)。支付日根据约定的营业日准则调整。
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